PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIA с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA с ^DJI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между DIA и ^DJI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIA и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIA:

0.50

^DJI:

0.40

Коэф-т Сортино

DIA:

0.85

^DJI:

0.68

Коэф-т Омега

DIA:

1.12

^DJI:

1.09

Коэф-т Кальмара

DIA:

0.55

^DJI:

0.41

Коэф-т Мартина

DIA:

1.92

^DJI:

1.40

Индекс Язвы

DIA:

4.55%

^DJI:

4.75%

Дневная вол-ть

DIA:

17.22%

^DJI:

17.22%

Макс. просадка

DIA:

-51.87%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

DIA:

-5.86%

^DJI:

-6.38%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 11.01% против 8.74% соответственно.

DIA

С начала года

-0.51%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-3.32%

1 год

8.59%

5 лет

14.37%

10 лет

11.01%

^DJI

С начала года

-0.95%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-4.03%

1 год

6.87%

5 лет

12.31%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIA и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIA c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJI равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DIA и ^DJI

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и ^DJI

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеют волатильность 5.95% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...